Inhoudsopgave:

Hoe modelleer je willekeurig lopen?
Hoe modelleer je willekeurig lopen?

Video: Hoe modelleer je willekeurig lopen?

Video: Hoe modelleer je willekeurig lopen?
Video: Random Walk 1 - Intro to Statistics 2024, November
Anonim

Een eenvoudig model van een willekeurige wandeling is als volgt:

  1. Begin met een willekeurig getal van -1 of 1.
  2. willekeurig selecteer een -1 of 1 en voeg deze toe aan de waarneming van de vorige tijdstap.
  3. Herhaal stap 2 zo lang als je wilt.

Ook om te weten is, wat is een willekeurige wandeling zonder drift?

Dit is de zogenaamde willekeurig - wandelen - zonder - drift model: het veronderstelt dat de reeks op elk moment slechts een willekeurig stap weg van de laatst geregistreerde positie, met stappen waarvan de gemiddelde waarde nul is.

Bovendien, wat is willekeurig bos is random walk stationair of niet waarom? Nee , het is niet . Willekeurige wandelingen zijn niet stationair . Maar niet alle niet stationair processen zijn willekeurige wandelingen . EEN niet stationair het gemiddelde en/of de variantie van tijdreeksen zijn niet constant in de tijd.

Wat dit betreft, is random walk een Markov-proces?

- de staat van de willekeurig variabele hangt alleen af van de staat van de willekeurig variabel. Markov kettingen en willekeurige wandelingen zijn voorbeelden van willekeurige processen d.w.z. een geïndexeerde verzameling van willekeurig variabelen. EEN willekeurige wandeling is een specifiek soort willekeurig proces samengesteld uit een som van iid willekeurig variabelen.

Wat bedoel je met random walk?

Willekeurige wandeling theorie suggereert dat veranderingen in aandelenkoersen dezelfde verdeling hebben en onafhankelijk van elkaar zijn. Willekeurige wandeling theorie leidt af dat de eerdere beweging of trend van een aandelenkoers of markt niet kan worden gebruikt om de toekomstige beweging te voorspellen.

Aanbevolen: